Стратегия Sedona/Стратегия выхода

Идея этой стратегии хорошо представлена в книге «Технический анализ на валютных рынках» Бориса Шлёсберга. В представляемой системе в основном используется преимущество, предоставляемое неактивными торговыми часами (приостановление торгов). В качестве примера рассмотрим пару GBP/JPY. Наибольший объем по этому кроссу фиксируется в часы Азиатской и Лондонской сессии.

После закрытия Лондонских торгов, во второй половине дня Нью-Йоркских  торгов, каких либо значительных движения по этой паре, практически не наблюдается. Это связано  в первую очередь с тем, что все финансовые рынки в Токио и Лондоне уже закрыты, горячих экономических новостей, влияющих на  котировки фунта или иены тоже нет. 

Торговая зона, отраженная на графике цены (сетап) как при открытии, так и при закрытии довольно прямолинейна. Для получения полной картинки ситуации используется 15-минутный график торгов, при нанесении линий RSI9 и ЕМА62. Кроме этого, на график мы наносим прямоугольник, задача которого в отражении начала и окончания сессии для торговой пары.

Пример, если в поле зрения находится пара GBP/JPY тогда началом сессии, конечно же, будет открытие Азиатских торгов, при этом окончание прямоугольника соответственно совпадает с окончанием Лондонской сессии (то есть используемый временной диапазон с 20:00 ET до 12:00 ЕТ но уже следующего дня). Сессионное движение в этом случае фиксирует максимум и минимум, при этом, нам надо быть в курсе, нахождения индикатора RSI в течение этого времени.

Проще говоря, где максимум или минимум располагается в зоне перекупленности или наоборот перепроданности. При нахождении индикатора в экстремальных зонах, необходимо активизировать отложенные ордера. Рассмотрим частный случай, для нашего примера, допустим  индекс RSI сначала прошел в зону перекупленности, а затем повернул в зону перепроданности, поскольку цена находится практически на дне обозначенного нами прямоугольника, то мы можем открывать длинную позицию. Войти в торги мы можем в любой точке, находящейся в нижней пятой части прямоугольника.

 Предположим тот случай, когда прямоугольник ограничен следующими  уровнями 239.91- 236.81 =310 пипсов, можно смело входить в торги по любой цене менее 237.3. При этом стоп-лосс устанавливается нами на 20 % ниже крайней отметки (дна равного 236.39), а первую цель обозначаем на уровне ЕМА62. В результате мы можем или зафиксировать полученную прибыль, или же подвинуть стоп на следующий уровень безубыточности, дожидаясь пока цена, дойдет до противоположной стороны. При этом мы не предпринимаем никаких действий, если во время нахождения в прямоугольнике индекс RSI не зашкаливал в экстремальных зонах. Используем  только период неактивных часов для осуществления сделки. В нашем случае это от закрытия Лондонских торгов 12:00ET до открытия Токийской биржи  20:00ET.

Стратегия выхода.

До открытия на бирже активных торговых часов все доступные позиции должны быть закрыты.

Управление капиталом.

Открывая торговую операцию на длинную позицию, взамен единственного входа с риском депозита  в 2 %, выставляем 3 лимит ордера, располагая их  на дне нашего прямоугольника, соблюдая интервал в 10, 20 %  от нижней границы уровня. Доля риска 0.5 % по каждому. При этом, когда срабатывает стоп, потеря составит полтора процента, а если сделка развернется против нас, а затем пойдет в нашем направлении, мы сохраняем практически еще две/трети позиции по выгодным ценам.

Предлагаем внимательно проанализировать  вышеописанную сделку:
Открываем первую позицию по цене 237.02, после чего цена пошла вниз, ко дну прямоугольника отметка 236.82, затем цена развернулась, и следующая последняя открытая позиция была зафиксирована на отметке 237.23, после чего цена продвинулась дальше к отметке 237.77. Сейчас можно зафиксировать 2 позиции на достигнутом уровне и пододвинуть стоп, посредством третьей позиции до уровня безубыточности. При этом наблюдаем, что до открытия биржи в Токио цена поднялась до 238.40, хотя на момент открытия Токийских торгов она наблюдалась по курсу 237.90. Закрывая все три позиции по цене 237.77, получаем следующий результат средняя прибыль составляет 75 пипсов , или на депо 10К - 205 долларов . При этом средний риск сделки составляет 63 пипса (150 долларов). Это сравнение наглядно с другим вариантом, когда прибыль  составляет 54 пипса или 128.57 долларов, при риске 84 пипса, что соответствует 200 долларам.

Автор описывает, что точно также  он торгует по паре GBP/USD. При этом прямоугольник выстраивает в промежутке с 03:00 ЕТ до17:00 ЕТ. А сами сделки он заключает в промежутке времени с 17:00 ЕТ по 03:00 ЕТ, уже следующего дня.